查看完整版本: 海龟交易系统

海龟交易系统

因为在打造自己的交易系统,
需要解决加仓和离场的问题,

春节里又把海龟交易系统重新复习了一便,

发现他的入场和出场信号非常平常,

但强大的是他的[color=DarkRed]资金管理和加仓技巧,[/color]

现在把E文版和中文版都贴上来,
给正在建立自己交易系统的朋友们参考一下.

[[i] 本帖最后由 轻仓 于 2007-2-24 23:09 编辑 [/i]]

迅速增仓是系统赢利的关键部分


对于海龟所使用的那种入市系统,实际情况可能是,缓慢地增加头寸可能会增加回撤触及离市止损价(导致亏损)的机会,而更快的方法可能会容许头寸经受得住不触及止损的回撤.这种巧妙的改变可能对系统在某些市场条件下的赢利性具有较大的影响.

如果你知道迅速增仓是系统赢利的关键部分,那么,要迅速增加头寸就会容易得多.


按照信号开始加码时,这时的头寸基本没有抗波动能力,所以是最难下手的.要越过这个难关.

我的版本是E文版和中文版同时发布,
并且中文版是我所见到的不同版本里最佳的一个.

海龟系统当初是应用与期货市场的,
在没有自动交易系统的年代里,
这是一个相当先进的 "人工"自动交易系统.

现在来看,海龟的入场/出场 点相对简单了些,
有很多改进方法可以获得更佳的入场方法.

但是海龟系统的精华在于他的资金管理/仓位管理,
海龟系统当初赢利的核心也就是在于他的资金管理/仓位管理.

所以,我觉得可以把海龟的仓位管理嫁接到自己的系统上,
在自己的入场信号出现后,
使用海龟的加码技术,
来扩大自己的胜利.

呵呵，楼主很用心，加油哦.
我说下我的看法

这系统好象的话 ,,下注方面设计的很巧,不过遗憾是没说它用的是多少倍的杠杆,
按它最大16个单向头寸算,最多开32个吗?侄孙2n,最倒霉的时候会一下子折64%?还能
开原来规模的头寸吗?
它用组合分散了,可是我们目前的情况不行,做外汇,就2大派别,相关性太大，这是个问题,不止到各位怎么看???
还有的话,资金管理我个人感觉只要维持在真实杠杆10以内，就可以,5倍最佳,呵呵.
资金管理就是一个真实杠杆的问题.呵呵.好象.

楼主你要是真实测试过系统的话,你会发现信号的执行和消息市才是最头疼的问题，呵呵。

[[i] 本帖最后由 能隔山物 于 2007-2-24 23:37 编辑 [/i]]

[quote]原帖由 [i]leson6666[/i] 于 2007-2-24 23:30 发表
哈哈，中文只有一个版本，是闽发的令狐大葱翻译的（很感谢这号人物，绍介了不少好文章，在本人博客的名人文集中有相关文章）。现在最全的肯定就是他发的，目前还没看到有别的版本。其他的估计是别人转贴出现排版的问题。 ... [/quote]

赫赫,L兄博览群网,知识丰富,实在佩服!
现在就去你的博客学习.

[quote]原帖由 [i]能隔山物[/i] 于 2007-2-24 23:35 发表
呵呵，楼主很用心，加油哦.
我说下我的看法

这系统好象的话 ,,下注方面设计的很巧,不过遗憾是没说它用的是多少倍的杠杆,
按它最大16个单向头寸算,最多开32个吗?侄孙2n,最倒霉的时候会一下子折64%?还能
开原来规模的头寸吗?
它用组合分散了,可是我们目前的情况不行,做外汇,就2大派别,相关性太大，这是个问题,不止到各位怎么看???
还有的话,资金管理我个人感觉只要维持在真实杠杆10以内，就可以,5倍最佳,呵呵.
资金管理就是一个真实杠杆的问题.呵呵.好象.

楼主你要是真实测试过系统的话,你会发现信号的执行和消息市才是最头疼的问题，呵呵。
[/quote]

每隔1/2 N 开一个仓, 并且将前面的仓的止损提高1/2 N, 所以最高风险暴露是5%, 而不时64%, 兄弟你的计算有误.

外汇如果把叉盘考虑进出,弱相关性的PAIR 还是很多的.举个例子:
EUR/GBP , AUD/NZD, CAD/JPY
这三个货币对就是相关性接近0的PAIR.

资金管理其实是仓位管理,5倍的杠杆满仓的话,一样会死的.
风险暴露才是资金管理的核心. 海龟系统的最大风险暴露是5%,这个也是相当科学的.

海龟的入场点肯定是不适合外汇市场的,因为外汇的波动性太大,所以这是需要改进的,
但他的加码理念还是非常先进的,可以基于他的理念自己在改进一下.

:yct63

谢谢轻仓兄，已下载，研究中。。。

:yct37 :yct37 :yct37

[quote]原帖由 [i]轻仓[/i] 于 2007-2-24 23:51 发表


每隔1/2 N 开一个仓, 并且将前面的仓的止损提高1/2 N, 所以最高风险暴露是5%, 而不时64%, 兄弟你的计算有误.

外汇如果把叉盘考虑进出,弱相关性的PAIR 还是很多的.举个例子:
EUR/GBP , AUD/NZD, CAD/JPY
这三个货 ... [/quote]

呵呵，也可能是我几错了了，呵呵。


叉盘没有研究，呵呵。

那系统风险是５％？？？呵呵

[[i] 本帖最后由 能隔山物 于 2007-2-25 20:50 编辑 [/i]]

这个中文版比我以前下载的ＤＯＣ版本好多了，谢谢ＬＺ

学习

thx

:yct37 :yct22

已下载，研究研究。
谢前辈！:yct63

谢谢

研究中:yct16

这个我有。还不错。

KAN YIXIA.xiexie louzhu

taihaole