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净饭王 2007-8-23 12:06

停止操作后对均线的再次思考。新人第一贴

我的理解 例如10MA
t-M/d0Gv0j&b Q 就是10天内统计每一次价格变化的波动，其平均值或者说波动中心或者说概率平均数就是10MA Bm0k;[#d'S};g qP5e
当值大于10MA时，我们博正波动概率大。牛顿的惯性定律*M Q)ok.V9N
反之亦然
1e^ Zdhw*g$[7R 当值大于正常范围的平均值，我们博拉回的概率大， 地心引力说
$kQ XmY\)~b 反之同理
ON#So.uY7C9F0P+a 为了抵抗风险，我们可以运用资金管理6lys\rgJoi;Q\
很多人包括我自己为了增加概率，加入辅助指标来进一步优化。
/A _(I*tf l Bo 用好了你可以增加1-5%的概率，用不好就是100%的毒药ROZd {d(b|gXm
在5%的回报下增加100%的风险，你愿意吗？j.g8`'T%^t"l@4qf
事实是我们大部分都很愿意，人性的弱点，牛顿就败在这里q+[ l0b J7rv _

vZ cw;XCJq 引申：所有基于价格的指标都是表达和统计以一定时间为中轴的波动情况

个一 2007-8-24 15:07

不能够完全赞成你的观点k$} aX*\jO
先不讨论指标的好坏,  为什么用好了就是5%的回报, 用不好就是100%的风险, 那我们的资金管理干么去了? 怎么会导致这个后果.

净饭王 2007-8-24 22:10

哦，我没说明白
0S`;@+q&{7u'K 一个单纯的MA，已经可以博概率了，如果加入指标（尤其是钝化的时候），一旦用不好就可能走到反面
E4e VA?D8u&g0}2n|.e 走反了，我认为亏损就是100%失败。JP5Qb+| u bz GOB
100%的失败我们可以用资金管理来限制损失的扩大。

wellcef 2007-8-25 13:23

好深 看不明

YSQGZS 2007-8-27 02:45

lz的观点，我很赞成！！！

幕小后 2007-9-3 21:28

:yct06

净饭王 2007-9-4 01:29

经过一段反思，一切从概率出发，新的系统对我来说 完美！！！！！！1

jerryzero 2007-9-5 11:16

操作确实要从概率出发.但真正把握高概率却不是容易的事情,需要很多方面的考虑,是个多维的函数

庸鬼赳赳 2007-9-7 16:55

:yct54

JASONWOOD 2007-9-8 19:09

净饭王能不能说一下你的系统的概况

魔由心生 2007-9-9 21:35

系统的概率又要从哪里体现呢？

139743369 2007-9-14 23:55

lz的观点，我很赞成！！！

ylcz 2007-9-17 19:22

:yct63

jiandanhuazhu 2007-10-6 09:47

呵呵，胜算高的交易系统！

西毒 2007-10-19 15:52

再好的系统都需要不断的反思完善
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