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对于Rashid Umarov的访谈

对于Rashid Umarov的访谈
Rashid Umarov - 2006年度自动锦标赛的参赛者。不久前加入 MetaQuotes Software Corp.工作。Rashid 不断学习并且分析金融市场，创建分析工具。在他的访谈中他告诉我们如何对锦标赛的报告进行分析。

Rashid，你对锦标赛写了一篇互交的报告文章。你为什么会决定写一篇这样的分析报告？你认为它的益处在哪里？
很好的一个问题。 上一年度的锦标赛在世界范围内也是首届自动交易大赛，这使我看到了组办第一届锦标赛的一些难点。 当然，我现在在公司的工作就将全部的精力都集中在创建资源，服务支撑和设备上。 一切都是那么新鲜，那么有趣。

但有时我对一些东西的知识了解有些缺乏。 可以说我对赢利交易的账户并不感兴趣，我觉得这些帐户通过怎样的方法获得赢利这才是关键。 我的第一参数选择了上一年度锦标赛一些

交易。 因为仅仅从三或四笔的赢利交易根本不能告知我们任何信息，所以我仔细地查看连续完成的十笔交易。 我自己本身对这些报告有着浓厚的兴趣，并且建议应用到即将到来的锦标赛中。

我们可以 举例说明一下，Sharpe Ratio 可以帮助预测赢利和风险之间的比率。 Z-得分会帮助显示交易中的相互关系。 MAE 和 MFE 参数则可以显示每个交易的可能借款，不可达到的赢利。以上所列举的这些参数非常重要，我认为它们之间是不可分离的。

另外，必须要考虑这些参数的关联。我认为，关联是一种作为衡量两个随机数的标准， - 这是每个交易者应该知道的最基本的定义。用最小二次方来计算趋势线，以求将偏差降到最低（光滑平衡估测）。所以我希望不仅仅是我自己感兴趣，其他人也是一样。

多数的交易者可以从这份报告中获益。它可以使你从其他的角度完善创建你自己的智能交易。联想到以前不曾想到或是没有注意到的问题。我期望着智能交易的总体创建水平会有所提高。这就是我这篇报告的基本目的。

那么你认为去年锦标赛参赛者的智能交易分析显示的是什么？
嗯… 这也是个严肃的问题。主要的结论是金钱管理在赢利交易中扮演着非常重要的角色。我要说的是我对去年锦标赛所有的账户都进行了分析。我还在 MQL4语言上编写了脚本，利用投资密码与每个账户连接并开启我的脚本。

处理了80组参数 (不知道哪些数据会有所帮助)，计算出之后存入 csv文件。 在我计算完全部账户(超过200个账户) 之后, 我得到了一个很大的数据文件。我希望对这些数据的处理可以给我带来一些补充的知识。

这样我从中挑选了十个参数作为报告的基本材料。由于主要的结论是存在一个不足以赢利的交易策略，所以必须增强改善来弥补不足。这样我们就回到结论 – 金钱管理： 从你的方法、智能交易、系统中获得最大的赢利，在大量的交易中把风险和亏损降到最低。我想这是最重要的。

翻看报告结果，你是否能够说出2006年度前十名中真正意义上的好的智能交易？
当然，我不会分析每个账户，但在我的印象里它们都很不错：它们全部（前十名）都很好。 不错，在锦标赛中存在偶然因素。他们怎样收尾？每个都有可能占据他人的位置。 甚至到锦标赛的最后一天我们看到它们的状况都在变化。 但整体地说在前十名的智能交易中大部分都很规则化，很不错。

因为这些智能交易在锦标赛中毕竟经过了三个月的长期考验。只有一点点差别： 停停走走，再尝试。它们到达了终点并且带着赢利到达了终点，这就意味着没有人是输家。

一年以前，你也曾经讲述过怎样评估赢利智能交易。那么在第一届锦标赛结束后，你的观点是否有所改变呢？
没有，大部分还是原来的看法。我仍然认为，一个好的智能交易必须能够在市场的大规则中使用，而不是局限于固定的某种对货币。只是每种对货币在规则下要体现方方面面。 在那一部分较强，在那一部分较弱。但是这种规则模式是永远存在的。换句话讲，一个好的智能交易必须能够抓住市场效率并及时进行利用。 同时我深深知道说起来简单，做起来难的道理。到现在为止，我自己也从未编写创建出这样的智能交易。所以，我期望着，在接下来的锦标赛中我可以看到参赛者们可以做到。

Rashid Umarov，是不是那个俄国人？
是不是在[url]http://www.mql4.com/cn[/url]，回答问题的那个Rosh？