deuxmille 2007-9-3 06:33
请问一下 测试ea
用历史数据测试ea有什么局限性？
为什么同样的历史数据用不同的时间周期测试出来的结果不一样？
xfxyldj 2007-9-3 08:54
因为不同的时间周期。各指标的数值和形态是不一样的。因此买卖信号的情况就不同了。
[[i] 本帖最后由 xfxyldj 于 2007-9-3 11:25 编辑 [/i]]
deuxmille 2007-9-3 10:14
但是历史数据不都是确定的吗？
每个时刻的价格都是一定的 当然应该按照ea来运行就只有一个结果啊:yct21 :yct21 :yct21
xfxyldj 2007-9-3 11:18
数据是确定的。
但是要看你EA的信号产生的条件是不是受时间周期的限制。
比如，在小时图里两条均线的交叉，和在日图里同样是这两条均线的交叉。交叉的结果是不一样的。
小时图里交叉了10次，可能日图还没有交叉一次。
除非EA代码中固定了信号的产生周期。这样运行的结果才不会受时间周期的限制。不论在那个时间周期测试才都是一样的。[code]BUY=iMA(NULL,0,HMA_Period,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i)[/code]例如上面这条语句。
在不同的周期所计算的值是不同的
而下面这条才是固定了周期的[code]BUY=iMA(NULL,PERIOD_H1,HMA_Period,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i)[/code]被固定于1小时图。PERIOD_H1 这个常量限定了数据取得的时间周期。
[[i] 本帖最后由 xfxyldj 于 2007-9-3 11:25 编辑 [/i]]
