查看完整版本: 午后乱弹“一个高效有趣的操作系统”相关方案之一

一万年太久 2008-7-22 18:42

午后乱弹“一个高效有趣的操作系统”相关方案之一

[url=http://www.onefx.net/bbs/thread-48491-1-1.html][size=4][font=宋体][color=blue]http://www.onefx.net/bbs/thread-48491-1-1.html[/color][/font][/size][/url],en$IHC

|$V-q4s.`5br#U [size=4][font=宋体][color=blue]iii同学贡献的EA挺有趣 联想到昨晚写的话题 概率及事件次序的随机性
w_HK7\ 忍不住乱弹一下 请iii同学不要介意
N8QL-fI yx
ks-P yqjCA0YG 首先是这个策略 设定一个交易时点 通过已形成的N柱线与M柱线开盘价的差值判断当日的方向 N<M^$r%h'HD2G N9h
正值则判断为上升趋势 买入 反之则卖出  当然 这里有作者设定的一个差值参照标准#QtWe$i8w3S pl^
这个交易时点 EA内是固定的 经过调试 我猜想作者对这个交易时点的设定应该是纽约市场开盘后1小时左右%t/@4@dr:v_ c
大概是北京时间22点  交易时点设置不当对EA的表现有不利的影响
Rv Mm-ue 因此 不能否认 这个策略有一定的合理性和科学性W IA)wX(B$W-C&n5^

(L {r3By7?GPq 作者提供了一份测试报告 这里我不想具体探讨这份测试报告只是采用开盘价作为复盘模型的合理性
N0}2Z9`"W*a 报告的绩效很好看
,Pn G bpr&\ 其中 显示EA的胜率有九成二 这应该是作者对EA最优化的测试表现Z1eL4f4kl!z L%G
即使是这样 我认为这个交易策略仍然只能存在于历史测试中 PyL+u9T
EA所体现的胜率更多的是和盈亏比有关
meTe#oi!nF2P0h 这个EA的止盈是32点 止损是267点 不考虑点差  267/（32+267）X100%=89.30%
G!@@ I/t 任何交易策略使用如上的盈亏比理论上都有89.30%的胜率 包括抛硬币
7k8B9M,Q7`k$j6n 因此 这个EA最优化之后只能提高3%的胜率
"B^3q-p&c.y9y :vqS};}7vA"n nU`
是什么葬送了这个EA
?a&|rvR$e 我们知道在32点止盈267点止损的盈亏比的情况下 我们不能依靠89.30%的胜率获利:N }"Z O'Nh&V
那么可以想象即使多了极限的3%也不会使你的资金曲线看起来像飞机起飞
or$X z] 何况交易成本的真实存在
JWfa#n 有人会说这是资金管理的功劳 我恰恰想指出的是这点 -`v!W(w+b]^6o4dV
前面提到的事件次序随机性 就是葬送这个EA的关键~4X e-SvL-q'H
小资金时盈利 大资金时亏损 接下来只能通过小资金慢慢翻本 如此循环
c`k{{,_wo R 别说你一直运气很好6A#}(} F*R
不幸的事常常发生在交易上[/color][/font][/size]bya"].M:qh2QxD

!pU5N+Q$r_}s [[i] 本帖最后由 一万年太久 于 2008-7-22 22:06 编辑 [/i]]

一个学生 2008-7-22 18:46

一万年,你的字体不耐看,看一会,看一段眼就花.
4Mw {7K[AV?2s 你肯定不会因为我说这话而换字体,Tr;TXB(^3xd[;i@*xo O
所以,我只是说一声:yct09 :yct09
页: [1]
查看完整版本: 午后乱弹“一个高效有趣的操作系统”相关方案之一