净饭王

我的理解 例如10MA0 ]4 W) F6 r! @& R+ Q) s4 g, m
就是10天内统计每一次价格变化的波动，其平均值或者说波动中心或者说概率平均数就是10MA
1 R6 V. u1 H, T当值大于10MA时，我们博正波动概率大。牛顿的惯性定律
! o* g* t# g$ z: R! s) s反之亦然& n% S% i/ ]1 `# ?6 J+ k
当值大于正常范围的平均值，我们博拉回的概率大， 地心引力说
$ b* ^; _, F0 u- N3 K反之同理+ D/ F) V! L6 W3 P$ R4 @
为了抵抗风险，我们可以运用资金管理7 X: V! @. H% g8 ^+ K4 e! Y7 I/ a
很多人包括我自己为了增加概率，加入辅助指标来进一步优化。
1 i% A; g: q+ V7 c& z  R& T( D用好了你可以增加1-5%的概率，用不好就是100%的毒药7 D3 U1 `3 e# M- ~4 ^/ V! `
在5%的回报下增加100%的风险，你愿意吗？
4 t' \; m+ l1 x& b  Q; z9 k事实是我们大部分都很愿意，人性的弱点，牛顿就败在这里" Q; X  G& b- B7 `7 q; N
" {4 Z' i) z  o# y4 n
引申：所有基于价格的指标都是表达和统计以一定时间为中轴的波动情况

个一

不能够完全赞成你的观点0 e  S! B  L' x, }0 t8 y! Y4 s
先不讨论指标的好坏,  为什么用好了就是5%的回报, 用不好就是100%的风险, 那我们的资金管理干么去了? 怎么会导致这个后果.

净饭王

哦，我没说明白
2 @' G' {8 R/ u/ ]$ a: h: b一个单纯的MA，已经可以博概率了，如果加入指标（尤其是钝化的时候），一旦用不好就可能走到反面
! x: d9 h8 a1 A7 K走反了，我认为亏损就是100%失败。
. d7 b7 T' m3 g0 ^, z100%的失败我们可以用资金管理来限制损失的扩大。

wellcef

好深 看不明

YSQGZS

lz的观点，我很赞成！！！

幕小后

净饭王

经过一段反思，一切从概率出发，新的系统对我来说 完美！！！！！！1

jerryzero

操作确实要从概率出发.但真正把握高概率却不是容易的事情,需要很多方面的考虑,是个多维的函数

庸鬼赳赳

JASONWOOD

净饭王能不能说一下你的系统的概况