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一个在趋势、盘整都能使用的交易系统

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发表于 2010-9-24 13:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多人都听过“趋势是我们的朋友”这句话,也相信很多人都深深地体会了这句话的含义。顺势交易的确比较安全。而且盈利能力又强,所以市场上销售的交易系统多以顺势交易为主,在市场有趋势时很多这类系统都能够有不错的盈利率。但可惜的是市场约只有30%左右的时间是有明确趋势的,其它70%的时间都在盘整(Range Bound)。当市场盘整时、顺势交易的系统就可能一无是处,错误百出,在顺势交易时产生的盈利在市场盘整时全部吐出去还不止,因此有些人用不同的交易策略来针对不同的市场,不过前提是要确认目前及以后的市场究竟是有趋势还是在盘整。这可不是一个像表面上看起来那么简单的问题,不是很多交易者能够回答得出来的。其实没有人能知道市场以后会发生什么,所有对市场的判断只是一个概率,也就是判断上升的可能大还是下降的可能大,还是盘整的可能大,但是没有人可以确定,这是事实,是任何“专家”不可否认的事实。  
        市场有着不可预测性,那么我们每个人是否都在用一些不可靠的,滞后的指标在盲目地进行交易呢?当然不是这样,预测市场还是有很多方法。经过数年艰苦的实验和爆了无数个仓以后,我终于确认了这套交易系统,但是请记住这是个盈利概率较高的系统,绝对不是个“完胜”系统,事实上不管有些人怎么吹嘘,也绝对不存在所谓的“圣杯”(Holy Grail)系统。另外系统再好,如果不坚持执行,尤其在亏损的时候也能坚持,那就和没有系统没有任何区别了。
        这个系统只用一个常用的简单指标,但这些指标是经过实践考验的。指标不必太多,但是只用一个指标的系统显然也是不可靠的。
        设置:1.3条平均移动线。13、21和55EMA(绿、蓝、红)
                    2.MACD(8、21、8)
                    3.RSI(21),水平线在50
         建多仓条件:1.阴阳烛在3条EMA之上开盘。
                     2.MACD连续二条直柱在零线之上
                     3.RSI在RSI趋势线之上(后面解释)
         建空仓条件:1.阴阳烛在3条EMA之下开盘
                     2.MACD连续二条直柱在零线之下
                     3.RSI在RSI趋势线之下
         平仓:RSI穿过RSI趋势线进入另一方向
         RSI趋势线:这条趋势线对整个系统来说非常关键,是否能准确地划出这个趋势线几乎决定了系统的成败。
         其实划这条趋势线也并不复杂,和一般趋势线的原理是一样的,就是把最近的两个或以上的价格顶或底连成一条直线就可以了。一般来说在上升趋势中第二个顶会比第一个顶高,在下降趋势中第二个底会比第一个底低。
         非常重要的一点是当RSI出现顶、底时,价格也应该有相应的表现,如出现菲波那奇或修正回调等。如果价格没有对应RSI的顶、底出现波动,那就是假的顶、底,不可以采用。
         如果开仓后发现趋势线划错了,请立刻平仓,不能犹豫。另外请记住没有系统是100%准确的。有时系统也会出现错误的信号。




系统要点:1.当市场走势很快时,也就是在一、二根长阴烛或长阳烛后系统出现交易信号,这时最好等价格最少有菲波那奇23%以上回调后才建仓
                     2.RSI在50线之上出现的多仓信号,或50线之下出现的空仓信号准确率更高
                     3.如果两根或以上的阴阳烛都出现在RSI趋势线被穿透的方向,则可以确认穿透。
                     4.虽然有时MACD的信号线会提前出现可交易信号,但一定等第二条直柱出现在相同的方向后才进行交易
                     5.再强调一次,出现上述情形时,除非有很好的理由,否则不要进行交易。
                     6.在平了多仓后可以立即建空仓,盈利目标为50点。如果在到达盈利目标前系统出现空仓信号,可以再建第二个空仓。            
平了空仓后也可以用同时的操作方式
                     7.除了上述情形外不要在建立仓位后再建第二个仓位。
                     8.止损位可以设在抛物线转向指标(P***bolic SAR)或支撑/阻力位S2,RS之上或之下10点。
                     9.除非有自己可靠的资金管理方法,否则每次交易把风险 控制在账户余额的5%之内。
                     10.在市场波幅很小时避免进行交易。此时布林通道上、下带之间的距离很窄,或者RSI比较平坦等。
                     11.当系统有指示时立刻平仓,不要留恋
                     12.不执行系统指示,有时比没有系统更糟糕。
                     13.系统大部分的假信号出现在和市场主趋势相反的方向。要确认市场的主趋势,可以用更长时段的图表。把同样的设置用在天图甚至周图上。有时55EMA可以被视为是支撑/阻力位。当价格接触到此线时,系统有了可交易信号,但是如果信号和主趋势相反,就可能是假信号。

发表于 2010-9-25 21:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-9 22:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-24 16:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-27 14:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-10 12:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-10 12:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-29 16:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-29 19:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-29 21:05:00 | 显示全部楼层
好东西。。学习了。。
发表于 2012-1-30 15:59:02 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2012-1-31 16:51:53 | 显示全部楼层
好东西。。学习了。。
发表于 2012-2-6 23:19:34 | 显示全部楼层
借鉴一下
发表于 2012-2-29 13:27:28 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2012-8-19 14:16:15 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2019-2-23 23:00:33 | 显示全部楼层
好东西。。学习了。。
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